基于宏观因子的2022年大类资产回报解构与预测-国泰君安

2022-01金融投资31📊 国泰君安¥2

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报告摘要

国泰君安构建六类宏观因子模型，通过7290次回归分析，对国内大类资产回报进行分解，预测2022年市场风格趋于均衡，权益表现不错，价值强于成长。模型R^2在40-80%，解释力强。

国泰君安构建六类宏观因子模型，通过7290次回归分析，对国内大类资产回报进行分解，预测2022年市场风格趋于均衡，权益表现不错，价值强于成长。模型R^2在40-80%，解释力强。核心数据:7290次回归;40-80%R^2;2022年。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 31。

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适合资产配置研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、宏观因子、国泰君安等议题。