基于宏观因子的2022年大类资产回报解构与预测-国泰君安

2022-01金融投资31📊 国泰君安¥2

📄 文件全名: 《基于宏观因子的大类资产回报解构-国泰君安》
🎯 适合读者: 资产配置研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 7290次回归
40-80%R^2
2022年
🏷️ 核心议题: #金融投资#宏观因子#国泰君安

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报告摘要

国泰君安构建六类宏观因子模型，通过7290次回归分析，对国内大类资产回报进行分解，预测2022年市场风格趋于均衡，权益表现不错，价值强于成长。模型R^2在40-80%，解释力强。

📋 核心要点(部分)

宏观因子模型构建
宏观因子模型效果
基于宏观因子的大类资产表现预测

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