东吴证券盈利改进因子绩效月报20220105：年化收益21.08%，信息比率2.59
本报告为东吴证券金工定期报告，回顾盈利改进因子绩效。因子自2010年以来多空对冲年化收益21.08%，信息比率2.59，月度胜率77.62%。12月份在中证500中组合收益4.90%，超额指数2.63%。剔除1、2、7月后因子效果显著提升，年化收益达29.45%。模型基于单季度ROE构建，样本外表现稳定。
报告摘要
本报告为东吴证券金工定期报告，回顾盈利改进因子绩效。因子自2010年以来多空对冲年化收益21.08%，信息比率2.59，月度胜率77.62%。12月份在中证500中组合收益4.90%，超额指数2.63%。剔除1、2、7月后因子效果显著提升，年化收益达29.45%。模型基于单季度ROE构建，样本外表现稳定。
核心要点
- 盈利改进因子绩效回顾
- 12月份因子收益统计
- 1月份最新持仓
- 因子月历效应
- 因子选股模型简介
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：盈利改进因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 21.08%
- 8.14%
- 2.59
- 核心议题
常见问题
《东吴证券盈利改进因子绩效月报20220105：年化收益21.08%，信息比率2.59》主要包含哪些内容?
本报告为东吴证券金工定期报告，回顾盈利改进因子绩效。因子自2010年以来多空对冲年化收益21.08%，信息比率2.59，月度胜率77.62%。12月份在中证500中组合收益4.90%，超额指数2.63%。剔除1、2、7月后因子效果显著提升，年化收益达29.45%。模型基于单季度ROE构建，样本外表现稳定。核心数据:21.08%;8.14%;2.59。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融工程分析师、基金研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、年化收益、信息比率等议题。
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