基于主动买卖单的行业轮动模型：量化策略研究之四，东方证券报告

2022-02金融投资24📊 东方证券¥2

📄 文件全名: 《《量化策略研究之四》：基于主动买卖单的行业轮动模型-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员行业分析师基金经理
📊 核心数据: 14.13%
13.55%
🏷️ 核心议题: #金融投资#主动买卖单#轮动模型#量化策略

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报告摘要

本报告从行业技术面角度，基于主动买卖单信息构建行业轮动策略，BVC算法效果最佳。2010-2021年top5行业年化收益14.13%，多空超额13.55%；2021年top5绝对收益41.54%。复合策略年化收益15.05%，主动组合年化收益最高31%，夏普比1.12。适用于选股和选基，相对偏股基金指数年化超额10%。

📋 核心要点(部分)

主动买卖单划分方法
行业净主买因子构建
行业轮动策略回测
复合策略与增强组合

❓ 常见问题

《基于主动买卖单的行业轮动模型：量化策略研究之四，东方证券报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、行业分析师、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、主动买卖单、轮动模型、量化策略等议题。