神经网络组合优化初探：基于CvxpyLayers的量化投资框架（华泰证券人工智能52）

本报告探索将组合优化融入神经网络，使用CvxpyLayers实现端到端量化投资。在风险预算模型中取得更好收益，测试两组资产配置均获超额收益。突破传统局限，优化参数可训练，实现多期优化。

本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 26。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、金融工程师、AI投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、CvxpyLayers等议题。