神经网络组合优化初探：基于CvxpyLayers的量化投资框架（华泰证券人工智能52）

2022-02金融投资26📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《金工度研究： 人工智能52，神经网络组合优化初探-华泰证券》
🎯 适合读者
量化研究员金融工程师AI投资者
📚 数据来源
多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题
#金融投资#CvxpyLayers
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报告摘要

本报告探索将组合优化融入神经网络，使用CvxpyLayers实现端到端量化投资。在风险预算模型中取得更好收益，测试两组资产配置均获超额收益。突破传统局限，优化参数可训练，实现多期优化。

📋 核心要点(部分)

  1. 引言
  2. 传统组合优化局限
  3. CvxpyLayers介绍
  4. 案例
  5. 总结

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