人工智能51：文本PEAD选股策略，基于SUE.txt因子的量化投资方法
本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。
报告摘要
本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。
核心要点
- PEAD效应与SUE因子
- 文本SUE.txt构建
- 模型选股效果
- 增强池回测
报告信息
- 文件全名
- 《金工深度研究：人工智能51，文本PEAD选股策略-华泰证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 43.47%
- 29.98%
- 52.79%
- 核心议题
常见问题
《人工智能51：文本PEAD选股策略，基于SUE.txt因子的量化投资方法》主要包含哪些内容?
本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。核心数据:43.47%;29.98%;52.79%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 30。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融从业者、量化研究者、投资经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、PEAD、人工智能、选股策略等议题。
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