人工智能51：文本PEAD选股策略，基于SUE.txt因子的量化投资方法

2022-02金融投资30📊 华泰证券¥2

📄 文件全名: 《金工深度研究：人工智能51，文本PEAD选股策略-华泰证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究者投资经理
📊 核心数据: 43.47%
29.98%
52.79%
🏷️ 核心议题: #金融投资#PEAD#人工智能#选股策略

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报告摘要

本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。

📋 核心要点(部分)

PEAD效应与SUE因子
文本SUE.txt构建
模型选股效果
增强池回测

❓ 常见问题

《人工智能51：文本PEAD选股策略，基于SUE.txt因子的量化投资方法》主要包含哪些内容?

本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。核心数据:43.47%;29.98%;52.79%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 30。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究者、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、PEAD、人工智能、选股策略等议题。