人工智能51：文本PEAD选股策略，基于SUE.txt因子的量化投资方法

2022-02金融投资30📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《金工深度研究：人工智能51，文本PEAD选股策略-华泰证券》
🎯 适合读者
金融从业者量化研究者投资经理
📊 核心数据
  1. 43.47%
  2. 29.98%
  3. 52.79%
🏷️ 核心议题
#金融投资#PEAD#人工智能#选股策略
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报告摘要

本报告提出文本PEAD选股策略，基于业绩公告文本构建SUE.txt因子，刻画盈余后价格漂移效应。采用XGBoost模型，回测期2013-2021年年化收益43.47%，相对中证500超额年化29.98%，2021年收益52.79%。策略稳健，适合量化投资。

📋 核心要点(部分)

  1. PEAD效应与SUE因子
  2. 文本SUE.txt构建
  3. 模型选股效果
  4. 增强池回测

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