动量时间占比策略：优选业绩稳健的主动基金，FOF策略研究系列报告

2022-02金融投资16📊 上海证券¥2

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报告摘要

本报告提出动量时间占比指标，用于筛选业绩持续稳健的主动偏股型基金。回测显示因子分组效果显著，Top20组合年化收益18.64%，夏普比率0.86，在市场下跌年份表现稳健。规模1-10亿元基金组合更优，策略优于传统动量模型。

本报告提出动量时间占比指标，用于筛选业绩持续稳健的主动偏股型基金。回测显示因子分组效果显著，Top20组合年化收益18.64%，夏普比率0.86，在市场下跌年份表现稳健。规模1-10亿元基金组合更优，策略优于传统动量模型。核心数据:18.64%;0.86;16.61%。

本报告由上海证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合基金经理、FOF投资者、基金研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、主动基金、FOF、策略等议题。