股指期货基差收敛研究与对冲优化策略：信达证券衍生品研究

2022-02金融投资24📊 信达证券¥2

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报告摘要

本报告深入分析股指期货基差收敛因素，提出三大对冲策略优化方案。连续对冲策略年化成本2.55%，最低贴水策略成本降至1.77%，多变量回归策略再提升超三成收益，最低持有8天对冲成本仅1.77%。

本报告深入分析股指期货基差收敛因素，提出三大对冲策略优化方案。连续对冲策略年化成本2.55%，最低贴水策略成本降至1.77%，多变量回归策略再提升超三成收益，最低持有8天对冲成本仅1.77%。核心数据:2.55%;1.77%。

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 24。

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适合金融从业者、量化研究员、对冲基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、冲优化策略等议题。