股指期货基差收敛研究与对冲优化策略：信达证券衍生品研究

2022-02金融投资24📊 信达证券¥2
📄 文件全名
《衍生品研究系列之三：股指期货基差收敛研究与对冲优化策略-信达证券》
🎯 适合读者
金融从业者量化研究员对冲基金经理
📊 核心数据
  1. 2.55%
  2. 1.77%
🏷️ 核心议题
#金融投资#冲优化策略
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报告摘要

本报告深入分析股指期货基差收敛因素，提出三大对冲策略优化方案。连续对冲策略年化成本2.55%，最低贴水策略成本降至1.77%，多变量回归策略再提升超三成收益，最低持有8天对冲成本仅1.77%。

📋 核心要点(部分)

  1. 基差收敛因素的研究
  2. 连续对冲策略
  3. 最低贴水策略
  4. 多变量回归策略

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