汇率与股债关系研究｜华泰证券2017宏观国际比较系列报告

本报告通过国际比较视角，系统分析汇率与股票、债券市场之间的传导机制。研究发现：有效汇率到股票存在单向传导，债券收益率到汇率也存在单向传导，而汇率对债券收益率长期影响不显著。报告覆盖发达经济体与新兴经济体样本，揭示汇率制度安排和资本开放程度对传导效率的影响。适合宏观研究员、投资经理、金融从业者及政策制定者参考。核心数据:样本覆盖发达与新兴经济体;汇率到股票单向传导;债券到汇率单向传导。

本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 15。

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适合宏观研究员、投资经理、金融从业者、政策制定者等读者参考。

重点分析了金融投资、股债关系、华泰证券、汇率等议题。