2017年，去杠杆、严监管、挤泡沫背景下，量化策略面临宏观套利环境不再的挑战。本报告由中信证券赵文荣等专家撰写，深度剖析量化策略的处境、前景与布局方向。核心亮点：1）制度套利消失，风险管理工具供给不足，全社会长期风险偏好提升；2）smart beta成为长线新贵，资产配置自我风险对冲功能凸显；3）量化与主动牵手，资产管理业蓝海浮现；4）三条康庄大道：重视BETA策略、量化+跨资产配置、金融工程业务模式创新。适合量化投资从业者、资产管理机构、金融工程研究员、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读。
2017年，去杠杆、严监管、挤泡沫背景下，量化策略面临宏观套利环境不再的挑战。本报告由中信证券赵文荣等专家撰写，深度剖析量化策略的处境、前景与布局方向。核心亮点：1）制度套利消失，风险管理工具供给不足，全社会长期风险偏好提升；2）smart beta成为长线新贵，资产配置自我风险对冲功能凸显；3）量化与主动牵手，资产管理业蓝海浮现；4）三条康庄大道：重视BETA策略、量化+跨资产配置、金融工程业务模式创新。适合量化投资从业者、资产管理机构、金融工程研究员、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读。
2017年，去杠杆、严监管、挤泡沫背景下，量化策略面临宏观套利环境不再的挑战。本报告由中信证券赵文荣等专家撰写，深度剖析量化策略的处境、前景与布局方向。核心亮点：1）制度套利消失，风险管理工具供给不足，全社会长期风险偏好提升；2）smart beta成为长线新贵，资产配置自我风险对冲功能凸显；3）量化与主动牵手，资产管理业蓝海浮现；4）三条康庄大道：重视BETA策略、量化+跨资产配置、金融工程业务模式创新。适合量化投资从业者、资产管理机构、金融工程研究员、策略分析师及对量化投资感兴趣的投资者阅读。核心数据:去杠杆严监管挤泡沫;宏观套利环境不再;smart beta成新贵。
本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 31。
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适合量化投资从业者、资产管理机构、金融工程研究员、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、中信证券等议题。