基于公募基金偏好的大小盘风格轮动策略｜银河证券量化研究

报告摘要

本报告由银河证券于2017年发布，聚焦基于公募基金偏好的大小盘风格轮动策略。核心思路是通过分析公募基金对沪深300（大盘）与中证500（小盘）的偏好变化，构建轮动投资模型。报告详细介绍了用指数拟合基金净值的方法（如跟踪误差、相关性分析），并以嘉实中证500ETF联接基金为例验证策略有效性。回溯测试结果显示策略具有显著超额收益。适合量化研究员、FOF投资经理、公募基金分析师及金融工程从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 一、用指数拟合基金净值
2. 二、策略思路
3. 三、策略回溯测试结果
4. 四、风险提示
5. 附录