基于公募基金偏好的大小盘风格轮动策略｜银河证券量化研究

本报告由银河证券于2017年发布，聚焦基于公募基金偏好的大小盘风格轮动策略。核心思路是通过分析公募基金对沪深300（大盘）与中证500（小盘）的偏好变化，构建轮动投资模型。报告详细介绍了用指数拟合基金净值的方法（如跟踪误差、相关性分析），并以嘉实中证500ETF联接基金为例验证策略有效性。回溯测试结果显示策略具有显著超额收益。适合量化研究员、FOF投资经理、公募基金分析师及金融工程从业者参考。核心数据:跟踪误差TE=0.0002971;样本期2013年3月29日至2017年1月6日。

本报告由银河证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 32。

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适合量化研究员、FOF投资经理、公募基金分析师、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。