A股市场择时研究之四：面向战术配置的量化择时方法｜兴业证券2017
本报告由兴业证券量化团队出品，系统梳理了面向战术配置的量化择时方法。核心亮点：1）从企业盈利、市场流动性和风险偏好三大维度挖掘具有统计显著性的择时指标；2）构建综合打分模型，自2006年以来年化收益达35%，收益风险比超2，最大回撤仅22.62%；3）对比定期与不定期调仓效果，发现高频跟踪并未显著提升收益。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对A股择时策略感兴趣的投资者参考。
报告摘要
本报告由兴业证券量化团队出品，系统梳理了面向战术配置的量化择时方法。核心亮点：1）从企业盈利、市场流动性和风险偏好三大维度挖掘具有统计显著性的择时指标；2）构建综合打分模型，自2006年以来年化收益达35%，收益风险比超2，最大回撤仅22.62%；3）对比定期与不定期调仓效果，发现高频跟踪并未显著提升收益。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对A股择时策略感兴趣的投资者参考。
核心要点
- 择时研究方法分类与总结
- 战术配置择时方法研究
- 择时指标体系构建与回测
- 综合择时模型
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《A股市场择时研究之四：面向战术配置的量化择时方法-兴业证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益35%
- 收益风险比超2
- 最大回撤22.62%
- 自2006年以来回测
- 核心议题
常见问题
《A股市场择时研究之四：面向战术配置的量化择时方法｜兴业证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由兴业证券量化团队出品，系统梳理了面向战术配置的量化择时方法。核心亮点：1）从企业盈利、市场流动性和风险偏好三大维度挖掘具有统计显著性的择时指标；2）构建综合打分模型，自2006年以来年化收益达35%，收益风险比超2，最大回撤仅22.62%；3）对比定期与不定期调仓效果，发现高频跟踪并未显著提升收益。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对A股择时策略感兴趣的投资者参考。核心数据:年化收益35%;收益风险比超2;最大回撤22.62%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、A股投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、兴业证券、择时、之四等议题。
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