A股市场择时研究之四：面向战术配置的量化择时方法｜兴业证券2017

报告摘要

本报告由兴业证券量化团队出品，系统梳理了面向战术配置的量化择时方法。核心亮点：1）从企业盈利、市场流动性和风险偏好三大维度挖掘具有统计显著性的择时指标；2）构建综合打分模型，自2006年以来年化收益达35%，收益风险比超2，最大回撤仅22.62%；3）对比定期与不定期调仓效果，发现高频跟踪并未显著提升收益。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对A股择时策略感兴趣的投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 择时研究方法分类与总结
2. 战术配置择时方法研究
3. 择时指标体系构建与回测
4. 综合择时模型
5. 总结