龙虎榜事件（一）：指数增强策略｜长江证券金融工程专题报告

报告摘要

本报告由长江证券金融工程团队发布，聚焦龙虎榜事件在指数增强策略中的应用。核心发现：龙虎榜整体偏负面，但通过剔除短期负面事件标的，基于中证500成分股构建的指数增强策略自2007年以来年化超额收益达4.91%，每年均跑赢基准，且最大回撤低于基准。报告详细分析了龙虎榜数据定义、发布规则、上榜类型、分布特征及事件原理，并对比了简单与复杂增强策略。适合量化投资者、金融工程研究员、指数基金管理者及对事件驱动策略感兴趣的从业者。

📋 核心要点(部分)

1. 交易公开信息
2. 龙虎榜事件测算
3. 事件增强策略
4. 总结