龙虎榜事件（一）：指数增强策略｜长江证券金融工程专题报告

本报告由长江证券金融工程团队发布，聚焦龙虎榜事件在指数增强策略中的应用。核心发现：龙虎榜整体偏负面，但通过剔除短期负面事件标的，基于中证500成分股构建的指数增强策略自2007年以来年化超额收益达4.91%，每年均跑赢基准，且最大回撤低于基准。报告详细分析了龙虎榜数据定义、发布规则、上榜类型、分布特征及事件原理，并对比了简单与复杂增强策略。适合量化投资者、金融工程研究员、指数基金管理者及对事件驱动策略感兴趣的从业者。核心数据:年化超额收益4.91%;自2007年起每年超额中证500;最大回撤低于基准。

本报告由长江证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 24。

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适合量化投资者、金融工程研究员、指数基金管理者、事件驱动策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、龙虎榜事件等议题。