本周（2017.9.25）广发证券发布行业轮动策略周报，三大策略表现分化：相似性匹配策略全样本超额收益127.55%，但2017年以来超额为-4.24%；羊群效应策略全样本超额收益419.8%，2017年以来超额5.8%；因子极值策略全样本超额收益288.01%，2017年以来超额8.13%，胜率75%，最大回撤仅1.29%。本周因子极值策略获得0.11%正超额收益，推荐超配钢铁、电子、商业贸易、非银金融、机械设备。报告适合量化投资者、金融工程研究员、FOF基金经理、行业轮动策略开发者参考。
本周（2017.9.25）广发证券发布行业轮动策略周报，三大策略表现分化：相似性匹配策略全样本超额收益127.55%，但2017年以来超额为-4.24%；羊群效应策略全样本超额收益419.8%，2017年以来超额5.8%；因子极值策略全样本超额收益288.01%，2017年以来超额8.13%，胜率75%，最大回撤仅1.29%。本周因子极值策略获得0.11%正超额收益，推荐超配钢铁、电子、商业贸易、非银金融、机械设备。报告适合量化投资者、金融工程研究员、FOF基金经理、行业轮动策略开发者参考。
本周（2017.9.25）广发证券发布行业轮动策略周报，三大策略表现分化：相似性匹配策略全样本超额收益127.55%，但2017年以来超额为-4.24%；羊群效应策略全样本超额收益419.8%，2017年以来超额5.8%；因子极值策略全样本超额收益288.01%，2017年以来超额8.13%，胜率75%，最大回撤仅1.29%。本周因子极值策略获得0.11%正超额收益，推荐超配钢铁、电子、商业贸易、非银金融、机械设备。报告适合量化投资者、金融工程研究员、FOF基金经理、行业轮动策略开发者参考。核心数据:因子极值策略全样本超额收益288.01%;胜率71.93%;最大回撤4.39%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合量化投资者、金融工程研究员、FOF基金经理、行业轮动策略开发者等读者参考。
重点分析了金融投资、广发证券等议题。