本报告由光大证券于2017年发布，深入探讨了利用股指期货和期权衍生品指标进行A股择时的量化策略。核心发现：富时中国A50、上证50股指期货溢价率变化对上证50择时效果最佳；期货择时体系年化收益率27.22%，最大回撤29.96%，夏普比率1.19；期权择时体系年化收益率33.16%，最大回撤24.75%，夏普比率1.32；两者共振后策略年化收益率提升至42.20%，最大回撤降至19.98%，夏普比率1.57，胜率79.59%。适合量化研究员、金融工程分析师、衍生品交易员、投资经理及金融专业学生阅读。
本报告由光大证券于2017年发布，深入探讨了利用股指期货和期权衍生品指标进行A股择时的量化策略。核心发现：富时中国A50、上证50股指期货溢价率变化对上证50择时效果最佳；期货择时体系年化收益率27.22%，最大回撤29.96%，夏普比率1.19；期权择时体系年化收益率33.16%，最大回撤24.75%，夏普比率1.32；两者共振后策略年化收益率提升至42.20%，最大回撤降至19.98%，夏普比率1.57，胜率79.59%。适合量化研究员、金融工程分析师、衍生品交易员、投资经理及金融专业学生阅读。
本报告由光大证券于2017年发布，深入探讨了利用股指期货和期权衍生品指标进行A股择时的量化策略。核心发现：富时中国A50、上证50股指期货溢价率变化对上证50择时效果最佳；期货择时体系年化收益率27.22%，最大回撤29.96%，夏普比率1.19；期权择时体系年化收益率33.16%，最大回撤24.75%，夏普比率1.32；两者共振后策略年化收益率提升至42.20%，最大回撤降至19.98%，夏普比率1.57，胜率79.59%。适合量化研究员、金融工程分析师、衍生品交易员、投资经理及金融专业学生阅读。核心数据:期货择时年化收益率27.22%;期权择时年化收益率33.16%;共振择时年化收益率42.20%。
本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合量化研究员、金融工程分析师、衍生品交易员、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。