金融工程主题报告：纳入事件驱动的多因子选股策略｜安信证券2017

报告摘要

本报告由安信证券发布，系统构建了事件驱动多因子选股体系，涵盖事件筛选、事件因子化、纯事件驱动策略及事件与传统因子结合策略。报告提出两种异常收益提纯方法（风险因子分解和特征基准模型CBBM），并将事件分为收益类和风险类。回测显示，多因子筛选后的事件驱动策略年化收益49.8%，信息比率0.86；纳入事件驱动的多因子策略年化收益54.7%，信息比率0.96。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对多因子选股感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 事件异常收益提纯
2. 纯事件驱动组合
3. 纯多因子选股组合
4. 综合策略
5. 总结
6. 风险提示