金融工程主题报告：纳入事件驱动的多因子选股策略｜安信证券2017
本报告由安信证券发布，系统构建了事件驱动多因子选股体系，涵盖事件筛选、事件因子化、纯事件驱动策略及事件与传统因子结合策略。报告提出两种异常收益提纯方法（风险因子分解和特征基准模型CBBM），并将事件分为收益类和风险类。回测显示，多因子筛选后的事件驱动策略年化收益49.8%，信息比率0.86；纳入事件驱动的多因子策略年化收益54.7%，信息比率0.96。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对多因子选股感兴趣的投资者。
报告摘要
本报告由安信证券发布，系统构建了事件驱动多因子选股体系，涵盖事件筛选、事件因子化、纯事件驱动策略及事件与传统因子结合策略。报告提出两种异常收益提纯方法（风险因子分解和特征基准模型CBBM），并将事件分为收益类和风险类。回测显示，多因子筛选后的事件驱动策略年化收益49.8%，信息比率0.86；纳入事件驱动的多因子策略年化收益54.7%，信息比率0.96。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对多因子选股感兴趣的投资者。
核心要点
- 事件异常收益提纯
- 纯事件驱动组合
- 纯多因子选股组合
- 综合策略
- 总结
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《金融工程主题报告：纳入事件驱动的多因子选股策略-安信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益49.8%
- 信息比率0.86
- 年化收益54.7%
- 信息比率0.96
- 回测区间2007-2017
- 核心议题
常见问题
《金融工程主题报告：纳入事件驱动的多因子选股策略｜安信证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由安信证券发布，系统构建了事件驱动多因子选股体系，涵盖事件筛选、事件因子化、纯事件驱动策略及事件与传统因子结合策略。报告提出两种异常收益提纯方法（风险因子分解和特征基准模型CBBM），并将事件分为收益类和风险类。回测显示，多因子筛选后的事件驱动策略年化收益49.8%，信息比率0.86；纳入事件驱动的多因子策略年化收益54.7%，信息比率0.96。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对多因子选股感兴趣的投资者。核心数据:年化收益49.8%;信息比率0.86;年化收益54.7%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由安信证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 25。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、安信证券等议题。
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