期权套利专题报告：利用高频数据初探期权与50ETF套利机会｜渤海证券2017

本报告由渤海证券发布，基于tick级别高频数据，深入分析期权与50ETF之间的平价套利机会。核心发现：反向套利机会多于正向，但成本更高；套利机会与市场情绪高度相关，集中出现；构建的策略胜率高达94.55%，最大回撤仅1.91%，但需警惕隔夜持仓风险。报告详细介绍了套利原理、监测结果、策略构建与回测，并指出进一步改进方向。适合量化研究员、期权交易员、金融工程从业者及套利策略投资者阅读。核心数据:胜率94.55%;最大回撤1.91%;反向套利机会多于正向。

本报告由渤海证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 18。

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适合量化研究员、期权交易员、金融工程从业者、套利策略投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、期权套利、套利机会、渤海证券等议题。