本报告系统回顾了经济周期判断的数理方法，基于美林时钟、OECD、NBER、TCB等国际主流方法论，构建了中国经济周期模型。核心内容包括：构建领先、同步、滞后指标体系；利用阶段平均趋势法、HP滤波、CF滤波剥离趋势与偏离；采用Bry-Boschan算法确认拐点；对比美林时钟与OECD时钟的优劣，并构建阶段投资模型。报告回测显示，滞胀期优先股票，下行后期优先商品，复苏期优先股票。适合宏观策略研究员、量化分析师、投资经理、经济学家等专业人士，用于理解周期拐点识别与资产配置逻辑。
本报告系统回顾了经济周期判断的数理方法，基于美林时钟、OECD、NBER、TCB等国际主流方法论，构建了中国经济周期模型。核心内容包括：构建领先、同步、滞后指标体系；利用阶段平均趋势法、HP滤波、CF滤波剥离趋势与偏离；采用Bry-Boschan算法确认拐点；对比美林时钟与OECD时钟的优劣，并构建阶段投资模型。报告回测显示，滞胀期优先股票，下行后期优先商品，复苏期优先股票。适合宏观策略研究员、量化分析师、投资经理、经济学家等专业人士，用于理解周期拐点识别与资产配置逻辑。
本报告系统回顾了经济周期判断的数理方法，基于美林时钟、OECD、NBER、TCB等国际主流方法论，构建了中国经济周期模型。核心内容包括：构建领先、同步、滞后指标体系；利用阶段平均趋势法、HP滤波、CF滤波剥离趋势与偏离；采用Bry-Boschan算法确认拐点；对比美林时钟与OECD时钟的优劣，并构建阶段投资模型。报告回测显示，滞胀期优先股票，下行后期优先商品，复苏期优先股票。适合宏观策略研究员、量化分析师、投资经理、经济学家等专业人士，用于理解周期拐点识别与资产配置逻辑。核心数据:美林时钟在美国70-00年代事后回测完美;OECD领先指标对GDP领先性分析;Bry-Boschan算法计算中国周期拐点。
本报告由浙商证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 33。
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适合宏观策略研究员、量化分析师、投资经理、经济学家等读者参考。
重点分析了金融投资、阶段确认、OECD、NBER等议题。