定增选股策略报告：基于自适应破发回复的量化模型｜天风证券2017
本报告由天风证券出品，深入分析定向增发市场的破发特征，提出三种破发回复策略：固定破发回复、有限破发回复及自适应破发回复。其中自适应策略近五年累计收益率达591.9%，年化收益率46.6%，最大回撤仅16.9%，显著优于传统持有到期策略。报告还探讨了大股东参与、锁定期、市值等因素对破发收益率的影响。适合量化投资者、金融工程研究员、定增市场参与者及策略开发者。
报告摘要
本报告由天风证券出品，深入分析定向增发市场的破发特征，提出三种破发回复策略：固定破发回复、有限破发回复及自适应破发回复。其中自适应策略近五年累计收益率达591.9%，年化收益率46.6%，最大回撤仅16.9%，显著优于传统持有到期策略。报告还探讨了大股东参与、锁定期、市值等因素对破发收益率的影响。适合量化投资者、金融工程研究员、定增市场参与者及策略开发者。
核心要点
- 定向增发背景介绍
- 定增破发特征统计
- 定增破发回复选股策略
- 基于破发回复的定增选股策略
- 基于有限破发回复的定增选股策略
- 自适应破发回复策略
报告信息
- 文件全名
- 《定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略-天风证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 自适应破发回复策略累计收益率591.9%
- 年化收益率46.6%
- 最大回撤16.9%
- 胜率32.8%
- 盈亏比3.17
- 核心议题
常见问题
《定增选股策略报告：基于自适应破发回复的量化模型｜天风证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由天风证券出品，深入分析定向增发市场的破发特征，提出三种破发回复策略：固定破发回复、有限破发回复及自适应破发回复。其中自适应策略近五年累计收益率达591.9%，年化收益率46.6%，最大回撤仅16.9%，显著优于传统持有到期策略。报告还探讨了大股东参与、锁定期、市值等因素对破发收益率的影响。适合量化投资者、金融工程研究员、定增市场参与者及策略开发者。核心数据:自适应破发回复策略累计收益率591.9%;年化收益率46.6%;最大回撤16.9%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由天风证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 30。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融工程研究员、定增市场参与者、策略开发者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、量化模型、天风证券等议题。
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