杠杆ETF幸福指数研究报告｜方正证券2017年金融工程专题

报告摘要

本报告由方正证券研究所发布，深入探讨杠杆ETF的幸福指数，即杠杆ETF实际收益与投资者预期收益的偏离程度。研究发现，由于复利效应和区间行情，杠杆ETF并非总能实现杠杆倍收益。报告从杠杆倍数、区间长度、区间斜率、区间波动率四个维度分析影响幸福指数的因素，总结出正向2倍和反向1倍是最优杠杆倍数，适合短期趋势行情，但存在波动率衰减现象。此外，报告还包含公募基金纵览、私募基金纵览及国内新发行基金动态。适合金融工程研究员、量化投资经理、ETF产品经理、基金分析师及金融学术研究者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 杠杆ETF的幸福指数
2. 公募基金纵览
3. 私募基金纵览
4. 国内近期发行基金
5. 国内新受理基金