本报告由方正证券研究所发布，深入探讨杠杆ETF的幸福指数，即杠杆ETF实际收益与投资者预期收益的偏离程度。研究发现，由于复利效应和区间行情，杠杆ETF并非总能实现杠杆倍收益。报告从杠杆倍数、区间长度、区间斜率、区间波动率四个维度分析影响幸福指数的因素，总结出正向2倍和反向1倍是最优杠杆倍数，适合短期趋势行情，但存在波动率衰减现象。此外，报告还包含公募基金纵览、私募基金纵览及国内新发行基金动态。适合金融工程研究员、量化投资经理、ETF产品经理、基金分析师及金融学术研究者阅读。
本报告由方正证券研究所发布，深入探讨杠杆ETF的幸福指数，即杠杆ETF实际收益与投资者预期收益的偏离程度。研究发现，由于复利效应和区间行情，杠杆ETF并非总能实现杠杆倍收益。报告从杠杆倍数、区间长度、区间斜率、区间波动率四个维度分析影响幸福指数的因素，总结出正向2倍和反向1倍是最优杠杆倍数，适合短期趋势行情，但存在波动率衰减现象。此外，报告还包含公募基金纵览、私募基金纵览及国内新发行基金动态。适合金融工程研究员、量化投资经理、ETF产品经理、基金分析师及金融学术研究者阅读。
本报告由方正证券研究所发布，深入探讨杠杆ETF的幸福指数，即杠杆ETF实际收益与投资者预期收益的偏离程度。研究发现，由于复利效应和区间行情，杠杆ETF并非总能实现杠杆倍收益。报告从杠杆倍数、区间长度、区间斜率、区间波动率四个维度分析影响幸福指数的因素，总结出正向2倍和反向1倍是最优杠杆倍数，适合短期趋势行情，但存在波动率衰减现象。此外，报告还包含公募基金纵览、私募基金纵览及国内新发行基金动态。适合金融工程研究员、量化投资经理、ETF产品经理、基金分析师及金融学术研究者阅读。核心数据:公募总规模达10.68万亿;股票型基金净值下降106.2亿元;货币型基金增长7516.9亿元。
本报告由方正证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 28。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合金融工程研究员、量化投资经理、ETF产品经理、基金分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、年金融工程、幸福指数、方正证券等议题。