本报告由瑞银全球量化研究团队发布，聚焦2017年8月全球股市风格表现。核心发现：发达市场中，高6个月价格动量风格表现最佳（超额收益1.5%），而低动量风格最差（-2.2%）；质量与价值风格分化明显，4个高质量风格和3个低价值风格进入前12名。新兴市场中，高1个月动量表现最佳（1.5%），低ROE最差（-1.6%）。此外，瑞银拥挤度指标显示投资者对亚洲（除日本）情绪转好，欧洲模型建议增持质量风格、减持小盘股。适合量化投资经理、全球资产配置者、风格因子研究者及对冲基金策略师阅读。
本报告由瑞银全球量化研究团队发布，聚焦2017年8月全球股市风格表现。核心发现：发达市场中，高6个月价格动量风格表现最佳（超额收益1.5%），而低动量风格最差（-2.2%）；质量与价值风格分化明显，4个高质量风格和3个低价值风格进入前12名。新兴市场中，高1个月动量表现最佳（1.5%），低ROE最差（-1.6%）。此外，瑞银拥挤度指标显示投资者对亚洲（除日本）情绪转好，欧洲模型建议增持质量风格、减持小盘股。适合量化投资经理、全球资产配置者、风格因子研究者及对冲基金策略师阅读。
本报告由瑞银全球量化研究团队发布，聚焦2017年8月全球股市风格表现。核心发现：发达市场中，高6个月价格动量风格表现最佳（超额收益1.5%），而低动量风格最差（-2.2%）；质量与价值风格分化明显，4个高质量风格和3个低价值风格进入前12名。新兴市场中，高1个月动量表现最佳（1.5%），低ROE最差（-1.6%）。此外，瑞银拥挤度指标显示投资者对亚洲（除日本）情绪转好，欧洲模型建议增持质量风格、减持小盘股。适合量化投资经理、全球资产配置者、风格因子研究者及对冲基金策略师阅读。核心数据:高6m动量超额收益1.5%;低6m动量超额收益-2.2%;高1m动量超额收益1.5%。
本报告由瑞银发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 40。
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适合量化投资经理、全球资产配置者、风格因子研究者、对冲基金策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、瑞银、量化等议题。