本报告由广发证券金融工程团队撰写，系统构建了A股市场多维情绪指标集，并应用于仓位管理。核心内容包括：筛选活力指数、B级基金折溢价率、基差变化、VIX指数、重要股东净增持量等有效情绪指标；介绍等权配置、风险平价、最小方差、最大分散度（MD）等权重模型，并采用MD模型合成仓位管理指标；回测2015年2月至2017年1月样本外数据，20日调仓策略在考虑双边千二交易成本后表现良好。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及对情绪指标择时感兴趣的投资者。
本报告由广发证券金融工程团队撰写，系统构建了A股市场多维情绪指标集，并应用于仓位管理。核心内容包括：筛选活力指数、B级基金折溢价率、基差变化、VIX指数、重要股东净增持量等有效情绪指标；介绍等权配置、风险平价、最小方差、最大分散度（MD）等权重模型，并采用MD模型合成仓位管理指标；回测2015年2月至2017年1月样本外数据，20日调仓策略在考虑双边千二交易成本后表现良好。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及对情绪指标择时感兴趣的投资者。
本报告由广发证券金融工程团队撰写，系统构建了A股市场多维情绪指标集，并应用于仓位管理。核心内容包括：筛选活力指数、B级基金折溢价率、基差变化、VIX指数、重要股东净增持量等有效情绪指标；介绍等权配置、风险平价、最小方差、最大分散度（MD）等权重模型，并采用MD模型合成仓位管理指标；回测2015年2月至2017年1月样本外数据，20日调仓策略在考虑双边千二交易成本后表现良好。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及对情绪指标择时感兴趣的投资者。核心数据:2015年2月至2017年1月样本外回测;20日调仓覆盖双边千二交易成本;MD模型合成仓位管理指标。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者、投资策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、仓位管理等议题。