A股多维情绪指标集与仓位管理｜广发证券金融工程专题报告2017

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队撰写，系统构建了A股市场多维情绪指标集，并应用于仓位管理。核心内容包括：筛选活力指数、B级基金折溢价率、基差变化、VIX指数、重要股东净增持量等有效情绪指标；介绍等权配置、风险平价、最小方差、最大分散度（MD）等权重模型，并采用MD模型合成仓位管理指标；回测2015年2月至2017年1月样本外数据，20日调仓策略在考虑双边千二交易成本后表现良好。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及对情绪指标择时感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 一、市场情绪指标概述
2. 二、情绪指标介绍及择时测算
3. 三、多维指标下的仓位管理算法
4. 四、仓位管理测算
5. 五、总结