周期行业基本面量化之钢铁篇｜中信建投2017研究报告｜钢材需求预测与择时模型
本报告由中信建投发布，深入分析钢铁行业基本面量化方法。核心发现：商品房销售面积领先钢材需求1-2个月，M2增速领先2-3个月，基建投资领先4-5个月。基于螺纹钢价格和吨钢毛利的择时模型可实现年化10.53%超额收益，最大回撤仅15%。报告构建了钢铁消费需求与营收增速预测模型，预计2017Q3/Q4营收TTM环比增速分别为5.4%和4.7%。适合量化研究员、钢铁行业分析师、投资经理及金融工程从业者参考。
报告摘要
本报告由中信建投发布，深入分析钢铁行业基本面量化方法。核心发现：商品房销售面积领先钢材需求1-2个月，M2增速领先2-3个月，基建投资领先4-5个月。基于螺纹钢价格和吨钢毛利的择时模型可实现年化10.53%超额收益，最大回撤仅15%。报告构建了钢铁消费需求与营收增速预测模型，预计2017Q3/Q4营收TTM环比增速分别为5.4%和4.7%。适合量化研究员、钢铁行业分析师、投资经理及金融工程从业者参考。
核心要点
- 钢铁行业景气度预测体系
- 螺纹钢价格对钢铁指数影响的量化解析
- 基于基本面指标的钢铁行业择时模型
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《基本面量化系列研究之八：周期行业基本面量化之钢铁篇-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 商品房销售面积领先1-2个月
- M2增速领先2-3个月相关系数0.79
- 基建投资领先4-5个月
- 择时模型年化超额收益10.53%
- 最大回撤15%
- 核心议题
常见问题
《周期行业基本面量化之钢铁篇｜中信建投2017研究报告｜钢材需求预测与择时模型》主要包含哪些内容?
本报告由中信建投发布，深入分析钢铁行业基本面量化方法。核心发现：商品房销售面积领先钢材需求1-2个月，M2增速领先2-3个月，基建投资领先4-5个月。基于螺纹钢价格和吨钢毛利的择时模型可实现年化10.53%超额收益，最大回撤仅15%。报告构建了钢铁消费需求与营收增速预测模型，预计2017Q3/Q4营收TTM环比增速分别为5.4%和4.7%。适合量化研究员、钢铁行业分析师、投资经理及金融工程从业者参考。核心数据:商品房销售面积领先1-2个月;M2增速领先2-3个月相关系数0.79;基建投资领先4-5个月。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、钢铁行业分析师、投资经理、金融工程从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中信建投、钢材需求、择时模型等议题。
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