重拾自信选股因子：基于DHS模型的高频分钟数据选股策略（东吴证券金工专题报告）

报告摘要

本报告创新性地运用高频分钟数据，基于DHS模型构建过度自信因子CP，并进一步优化为重拾自信因子RCP，在全体A股中月度IC均值0.039，年化ICIR2.843，多空对冲年化收益20.35%，信息比率3.10，月度胜率87.63%，表现出色。

《重拾自信选股因子：基于DHS模型的高频分钟数据选股策略（东吴证券金工专题报告）》主要包含哪些内容?

本报告创新性地运用高频分钟数据，基于DHS模型构建过度自信因子CP，并进一步优化为重拾自信因子RCP，在全体A股中月度IC均值0.039，年化ICIR2.843，多空对冲年化收益20.35%，信息比率3.10，月度胜率87.63%，表现出色。核心数据:0.039;2.843;20.35%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、DHS、模型等议题。