重拾自信选股因子：基于DHS模型的高频分钟数据选股策略（东吴证券金工专题报告）

2022-06金融投资18📊 东吴证券¥2

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报告摘要

本报告创新性地运用高频分钟数据，基于DHS模型构建过度自信因子CP，并进一步优化为重拾自信因子RCP，在全体A股中月度IC均值0.039，年化ICIR2.843，多空对冲年化收益20.35%，信息比率3.10，月度胜率87.63%，表现出色。

本报告创新性地运用高频分钟数据，基于DHS模型构建过度自信因子CP，并进一步优化为重拾自信因子RCP，在全体A股中月度IC均值0.039，年化ICIR2.843，多空对冲年化收益20.35%，信息比率3.10，月度胜率87.63%，表现出色。核心数据:0.039;2.843;20.35%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 18。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、DHS、模型等议题。