重拾自信选股因子：基于DHS模型的高频分钟数据选股策略（东吴证券金工专题报告）

2022-06金融投资18📊 东吴证券¥2
📄 文件全名
《金工专题报告：从过度自信到重拾自信，重拾自信选股因子-东吴证券》
🎯 适合读者
量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据
  1. 0.039
  2. 2.843
  3. 20.35%
🏷️ 核心议题
#金融投资#DHS#模型
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报告摘要

本报告创新性地运用高频分钟数据，基于DHS模型构建过度自信因子CP，并进一步优化为重拾自信因子RCP，在全体A股中月度IC均值0.039，年化ICIR2.843，多空对冲年化收益20.35%，信息比率3.10，月度胜率87.63%，表现出色。

📋 核心要点(部分)

  1. 引言
  2. 过度自信因子的构建
  3. 重拾自信因子
  4. 风险提示

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