华安证券固收+组合构建白皮书：量化绝对收益之路系列之三，GARP策略年化34.25%

2022-06金融投资39📊 华安证券¥2

📄 文件全名: 《“量化绝对收益之路”系列之三：固收+组合构建白皮书，大时代的小尝试（中）-华安证券》
🎯 适合读者: 投资者金融分析师量化研究员
📊 核心数据: 34.25%
10.74%
35.64%
🏷️ 核心议题: #金融投资#组合构建#GARP#策略年化

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报告摘要

本报告深入探讨量化方法在固收+组合构建中的应用，提出以GARP思想构建均衡型组合，年化收益34.25%，夏普比1.18；基于风险预算+ERP的均衡策略年化10.74%，夏普比2.21。同时介绍进取型固收+，寻找成长行业中的业绩加速股，年化收益35.64%。为投资者提供结构化绝对收益方案。

📋 核心要点(部分)

固收+投资正当时
以GARP投资构建均衡型组合
打造进取型固收+

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