量化基金月度跟踪2022年6月：风格偏向小盘成长，强势Beta下Alpha走弱
本报告跟踪2022年5月量化基金表现，主动型量化基金整体上涨，其中跟踪smart beta指数、中证500指数的主动型和指数增强型基金分别上涨7.7%、6.3%和6.1%。小盘成长风格占优，Beta强势下Alpha有所走弱。提供各类量化基金收益、波动率、最大回撤等关键数据，助力投资者把握量化基金动态。
报告摘要
本报告跟踪2022年5月量化基金表现，主动型量化基金整体上涨，其中跟踪smart beta指数、中证500指数的主动型和指数增强型基金分别上涨7.7%、6.3%和6.1%。小盘成长风格占优，Beta强势下Alpha有所走弱。提供各类量化基金收益、波动率、最大回撤等关键数据，助力投资者把握量化基金动态。
核心要点
- 投资要点
- 主动型量化基金收益分析
- 指数增强型量化基金收益分析
- 对冲型量化基金收益分析
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《量化基金月度跟踪（2022年6月）：风格偏向小盘成长，强势Beta下Alpha有所走弱-国海证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 7.7%
- 6.3%
- 6.1%
- 核心议题
常见问题
《量化基金月度跟踪2022年6月：风格偏向小盘成长，强势Beta下Alpha走弱》主要包含哪些内容?
本报告跟踪2022年5月量化基金表现，主动型量化基金整体上涨，其中跟踪smart beta指数、中证500指数的主动型和指数增强型基金分别上涨7.7%、6.3%和6.1%。小盘成长风格占优，Beta强势下Alpha有所走弱。提供各类量化基金收益、波动率、最大回撤等关键数据，助力投资者把握量化基金动态。核心数据:7.7%;6.3%;6.1%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国海证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化基金投资者、金融工程研究员、基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Alpha、Beta、强势等议题。
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