基于北向资金构建行业轮动策略：国泰君安行业配置研究

2022-06金融投资30📊 国泰君安¥2

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报告摘要

本文采用行业多因子模型，筛选北向资金动态流入、流入增速和交易活跃度3类6个因子合成复合因子，构建行业轮动策略年化收益率17.58%，超额15.73%，2022年6月持仓有色金属、基础化工等。

本文采用行业多因子模型，筛选北向资金动态流入、流入增速和交易活跃度3类6个因子合成复合因子，构建行业轮动策略年化收益率17.58%，超额15.73%，2022年6月持仓有色金属、基础化工等。核心数据:17.58%;15.73%;5.35%。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 30。

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适合量化投资者、基金经理、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动策略、国泰君安、配置等议题。