基于北向资金构建行业轮动策略：国泰君安行业配置研究

2022-06金融投资30📊 国泰君安¥2
📄 文件全名
《行业配置研究系列03：如何基于北向资金构建行业轮动策略-国泰君安》
🎯 适合读者
量化投资者基金经理策略研究员
📊 核心数据
  1. 17.58%
  2. 15.73%
  3. 5.35%
🏷️ 核心议题
#金融投资#轮动策略#国泰君安#配置
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报告摘要

本文采用行业多因子模型，筛选北向资金动态流入、流入增速和交易活跃度3类6个因子合成复合因子，构建行业轮动策略年化收益率17.58%，超额15.73%，2022年6月持仓有色金属、基础化工等。

📋 核心要点(部分)

  1. 行业多因子研究流程
  2. 北向资金流因子计算方法
  3. 北向资金流因子测试
  4. 北向资金流复合因子分组测试

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