短中长三维度升级申万风格轮动模型，年化超额23.4%

报告摘要

基于申万风格轮动模型，从长期、中期、短期三维度升级，引入ROE增速差、机构资金、量价等因子。改进后行业组合年化收益率33.4%，超额年化23.4%，超额夏普1.38，风格择时精准度显著提升。

《短中长三维度升级申万风格轮动模型，年化超额23.4%》主要包含哪些内容?

基于申万风格轮动模型，从长期、中期、短期三维度升级，引入ROE增速差、机构资金、量价等因子。改进后行业组合年化收益率33.4%，超额年化23.4%，超额夏普1.38，风格择时精准度显著提升。核心数据:33.4%年化收益率;23.4%超额年化;1.38超额夏普。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 35。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化超额等议题。