短中长三维度升级申万风格轮动模型，年化超额23.4%

2022-06金融投资35📊 申万宏源¥2

📄 文件全名: 《短中长三维度升级申万风格轮动模型-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 33.4%年化收益率
23.4%超额年化
1.38超额夏普
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化超额

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报告摘要

基于申万风格轮动模型，从长期、中期、短期三维度升级，引入ROE增速差、机构资金、量价等因子。改进后行业组合年化收益率33.4%，超额年化23.4%，超额夏普1.38，风格择时精准度显著提升。

📋 核心要点(部分)

风格择时的必要性
三维度改进方法
行业组合策略
策略改进与总结
风险提示

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