短中长三维度升级申万风格轮动模型，年化超额23.4%

2022-06金融投资35📊 申万宏源¥2

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报告摘要

基于申万风格轮动模型，从长期、中期、短期三维度升级，引入ROE增速差、机构资金、量价等因子。改进后行业组合年化收益率33.4%，超额年化23.4%，超额夏普1.38，风格择时精准度显著提升。

基于申万风格轮动模型，从长期、中期、短期三维度升级，引入ROE增速差、机构资金、量价等因子。改进后行业组合年化收益率33.4%，超额年化23.4%，超额夏普1.38，风格择时精准度显著提升。核心数据:33.4%年化收益率;23.4%超额年化;1.38超额夏普。

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 35。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、年化超额等议题。