基于回撤控制的最优投资组合策略——华安证券金融工程专题报告

2022-06金融投资19📊 华安证券¥2
📄 文件全名
《“学海拾珠”系列之九十七：基于回撤控制的最优投资组合策略-华安证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据
  1. 20年回测期
  2. 月度调仓
  3. SPTR-TLT-DJUBS指数
🏷️ 核心议题
#金融投资#回撤控制
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报告摘要

本报告提出一种基于滚动回撤（REDD）控制的动态资产配置策略，使用SPTR、TLT、DJUBS三大类资产回测20年，月度调仓效果最佳，基于风险的REDD-COPS组合在控制回撤的同时显著提升长期收益，为权益市场下行期提供稳健的资产配置方案。

📋 核心要点(部分)

  1. 引言
  2. 策略构建
  3. 实证分析
  4. 结论

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