基于拥挤度判断的行业轮动策略：信达证券资产配置研究

2022-06金融投资25📊 信达证券¥2

📄 文件全名: 《资产配置研究系列之四：基于拥挤度判断的行业轮动策略-信达证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化投资者策略研究员
📊 核心数据: 16.3%
1.10
10.0%
🏷️ 核心议题: #金融投资#拥挤度判断#轮动策略

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报告摘要

本报告提出基于单行业与全市场双拥挤度的行业动量轮动策略，多空组合年化收益率16.3%，收益波动比1.10，多头超额年化收益率10.0%，有效降低动量崩溃风险。

📋 核心要点(部分)

单行业拥挤度与全市场拥挤度
考虑双拥挤的行业动量轮动策略

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