基于拥挤度判断的行业轮动策略：信达证券资产配置研究

2022-06金融投资25📊 信达证券¥2

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报告摘要

本报告提出基于单行业与全市场双拥挤度的行业动量轮动策略，多空组合年化收益率16.3%，收益波动比1.10，多头超额年化收益率10.0%，有效降低动量崩溃风险。

本报告提出基于单行业与全市场双拥挤度的行业动量轮动策略，多空组合年化收益率16.3%，收益波动比1.10，多头超额年化收益率10.0%，有效降低动量崩溃风险。核心数据:16.3%;1.10;10.0%。

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 25。

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适合金融从业者、量化投资者、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、拥挤度判断、轮动策略等议题。