东吴证券基本面选股因子系列：从布林带到估值异常因子，选股效果显著
本报告基于布林带均值回复与估值修复逻辑，构建估值偏离EPD、缓慢偏离EPDS、估值异常EPA因子。EPA因子月度RankIC均值6.13%，IR达4.75，多空年化18.29%，胜率86.99%，最大回撤仅1.53%。因子收益来源于错误定价，低关注度样本表现更优。
报告摘要
本报告基于布林带均值回复与估值修复逻辑，构建估值偏离EPD、缓慢偏离EPDS、估值异常EPA因子。EPA因子月度RankIC均值6.13%，IR达4.75，多空年化18.29%，胜率86.99%，最大回撤仅1.53%。因子收益来源于错误定价，低关注度样本表现更优。
核心要点
- 引言
- 估值偏离EPD因子
- 缓慢偏离EPDS因子
- 估值异常EPA因子
- 因子收益来源分析
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《“基本面选股因子”系列（一）：从布林带到估值异常因子-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 6.56%
- 4.75
- 18.29%
- 核心议题
常见问题
《东吴证券基本面选股因子系列：从布林带到估值异常因子，选股效果显著》主要包含哪些内容?
本报告基于布林带均值回复与估值修复逻辑，构建估值偏离EPD、缓慢偏离EPDS、估值异常EPA因子。EPA因子月度RankIC均值6.13%，IR达4.75，多空年化18.29%，胜率86.99%，最大回撤仅1.53%。因子收益来源于错误定价，低关注度样本表现更优。核心数据:6.56%;4.75;18.29%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、布林带等议题。
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