已实现半Beta：区分好坏下行风险的金融工程新方法

2022-06金融投资22📊 华安证券¥2

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之九十五：已实现半Beta，区分“好的”和“坏的”下行风险-华安证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究者量化投资人员基金管理者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#Beta#已实现半

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报告摘要

本报告提出将传统贝塔分解为四种半贝塔，发现负市场与负资产收益的贝塔正向预测未来收益，负市场与正资产收益的贝塔负向预测。日内数据构建的日度半贝塔定价能力更强，考虑交易成本后部分调仓策略表现更优。

📋 核心要点(部分)

用更高频的日内数据构建日度半贝塔
考虑交易成本后，基于部分调仓的策略表现更优
风险提示

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