已实现半Beta：区分好坏下行风险的金融工程新方法

本报告提出将传统贝塔分解为四种半贝塔，发现负市场与负资产收益的贝塔正向预测未来收益，负市场与正资产收益的贝塔负向预测。日内数据构建的日度半贝塔定价能力更强，考虑交易成本后部分调仓策略表现更优。

本报告由华安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 22。

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适合金融工程研究者、量化投资人员、基金管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、Beta、已实现半等议题。