基金业绩面板回归模型展望应用：TSA与ARR分解及投资者流量反应

本报告深入研究了基于持仓的基金业绩面板回归模型，提出将经典业绩指标分解为时间序列预测能力(TSA)与平均异常收益(AAR)，并探讨了投资者资金流动与业绩的关联。实证表明，资金流动对业绩的TSA部分反应较弱，为基金评价提供了新视角。

本报告由华安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 21。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合基金研究者、量化分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、TSA、ARR、分解等议题。