IC基差震荡收敛 IF与IH基差贴水扩大信达证券2022年6月股指期货基差分析

2022-06金融投资19📊 信达证券¥2

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报告摘要

报告分析2022年6月2日IC、IF、IH合约基差变化：IC年化贴水率-5.2%，IF为-0.7%，IH为1.05%。IC基差震荡收敛，IF与IH基差贴水扩大。期现对冲与跨期套利策略表现稳定，最低贴水策略推荐次月合约。

报告分析2022年6月2日IC、IF、IH合约基差变化：IC年化贴水率-5.2%，IF为-0.7%，IH为1.05%。IC基差震荡收敛，IF与IH基差贴水扩大。期现对冲与跨期套利策略表现稳定，最低贴水策略推荐次月合约。核心数据:-5.2%,-0.7%,1.05%。

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 19。

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适合量化交易员、金融工程研究员、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券、IC、IF等议题。