IC基差震荡收敛 IF与IH基差贴水扩大 信达证券2022年6月股指期货基差分析

报告摘要

报告分析2022年6月2日IC、IF、IH合约基差变化：IC年化贴水率-5.2%，IF为-0.7%，IH为1.05%。IC基差震荡收敛，IF与IH基差贴水扩大。期现对冲与跨期套利策略表现稳定，最低贴水策略推荐次月合约。

📋 核心要点(部分)

1. IC合约基差震荡上行与IF和IH基差持续下行
2. 期现对冲策略表现
3. 跨期套利策略表现
4. 基差收敛变动分析