隔夜收益衡量A股投资者情绪：短期持续与长期反转的量化研究

2022-06金融投资16📊 国信证券¥2

📄 文件全名: 《学术文献研究第42期：隔夜收益是否能够衡量A股股票的投资者情绪-国信证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员投资者
📊 核心数据: 3-12个月
🏷️ 核心议题: #金融投资#短期持续#长期反转#量化

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报告摘要

国信证券最新研究显示，隔夜收益可有效衡量A股公司层面的投资者情绪，具有短期持续性和长期反转特征。研究发现，做多高隔夜收益股票并做空低隔夜收益股票可获得显著超额收益，且该效应不受公司特征影响，为量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

短期持续性
长期反转
横截面预测作用

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