隔夜收益衡量A股投资者情绪：短期持续与长期反转的量化研究

国信证券最新研究显示，隔夜收益可有效衡量A股公司层面的投资者情绪，具有短期持续性和长期反转特征。研究发现，做多高隔夜收益股票并做空低隔夜收益股票可获得显著超额收益，且该效应不受公司特征影响，为量化投资提供新视角。核心数据:3-12个月。

本报告由国信证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、短期持续、长期反转、量化等议题。