2022中期策略：多维建模构建行业轮动策略，行业配置多面观
国泰君安2022中期策略研讨会报告，通过多维建模（景气度、超预期、资金流）构建行业轮动策略。复合模型年化收益19.50%，超额收益12.67%，超额最大回撤18.06%，信息比率1.42。今年以来超额收益10.15%，最新持仓煤炭、有色金属等。适合投资者、分析师、量化研究者参考。
报告摘要
国泰君安2022中期策略研讨会报告，通过多维建模（景气度、超预期、资金流）构建行业轮动策略。复合模型年化收益19.50%，超额收益12.67%，超额最大回撤18.06%，信息比率1.42。今年以来超额收益10.15%，最新持仓煤炭、有色金属等。适合投资者、分析师、量化研究者参考。
核心要点
- 行业配置研究框架
- 行业配置模型介绍
- 行业轮动复合模型及近期持仓
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《2022中期策略研讨会：通过多维建模构建行业轮动策略，行业配置多面观-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 19.50%,12.67%,18.06%
- 核心议题
常见问题
《2022中期策略：多维建模构建行业轮动策略，行业配置多面观》主要包含哪些内容?
国泰君安2022中期策略研讨会报告，通过多维建模（景气度、超预期、资金流）构建行业轮动策略。复合模型年化收益19.50%，超额收益12.67%，超额最大回撤18.06%，信息比率1.42。今年以来超额收益10.15%，最新持仓煤炭、有色金属等。适合投资者、分析师、量化研究者参考。核心数据:19.50%,12.67%,18.06%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 38。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、分析师、量化研究者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、配置多面观、中期策略、轮动策略等议题。
继续阅读
查看全部 →