基于PEAD效应的超预期因子选股策略研究：沪深300年化超额9.51%

2022-06金融投资43📊 国泰君安证券¥2

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报告摘要

国泰君安量化报告，系统构建6种超预期因子，在沪深300/中证500/全市场内筛选有效因子，复合因子组合优化年化超额分别达9.51%、15.13%、21.85%，信息比率超2.0，为权益配置提供高效工具。

国泰君安量化报告，系统构建6种超预期因子，在沪深300/中证500/全市场内筛选有效因子，复合因子组合优化年化超额分别达9.51%、15.13%、21.85%，信息比率超2.0，为权益配置提供高效工具。核心数据:9.51%;15.13%;21.85%。

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 43。

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适合量化研究员、基金经理、股票投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、PEAD、年化超额、效应等议题。