基于PEAD效应的超预期因子选股策略研究：沪深300年化超额9.51%

报告摘要

国泰君安量化报告，系统构建6种超预期因子，在沪深300/中证500/全市场内筛选有效因子，复合因子组合优化年化超额分别达9.51%、15.13%、21.85%，信息比率超2.0，为权益配置提供高效工具。

《基于PEAD效应的超预期因子选股策略研究：沪深300年化超额9.51%》主要包含哪些内容?

国泰君安量化报告，系统构建6种超预期因子，在沪深300/中证500/全市场内筛选有效因子，复合因子组合优化年化超额分别达9.51%、15.13%、21.85%，信息比率超2.0，为权益配置提供高效工具。核心数据:9.51%;15.13%;21.85%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 43。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、股票投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、PEAD、年化超额、效应等议题。