基于PEAD效应的超预期因子选股策略研究：沪深300年化超额9.51%

2022-06金融投资43📊 国泰君安证券¥2

📄 文件全名: 《权益配置因子研究系列01：基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何-国泰君安》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理股票投资者
📊 核心数据: 9.51%
15.13%
21.85%
🏷️ 核心议题: #金融投资#PEAD#年化超额#效应

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报告摘要

国泰君安量化报告，系统构建6种超预期因子，在沪深300/中证500/全市场内筛选有效因子，复合因子组合优化年化超额分别达9.51%、15.13%、21.85%，信息比率超2.0，为权益配置提供高效工具。

📋 核心要点(部分)

超预期因子构建
单因子测试
复合因子表现

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