定增市场持续高增长，2016年募资规模达1.68万亿元，但破发后如何高效获利？本报告基于2006-2016年893个破发项目，提出自适应破发回复策略，通过动态止盈止损（止盈20%、止损5%），实现年化收益率46.6%、最大回撤仅16.9%、Calmar比率2.754，近五年累计收益率591.9%，超额收益500.2%。相比传统破发持有策略，持仓时间缩短至1个月，资金利用效率大幅提升。适合量化研究员、金融工程分析师、定增投资者、券商自营及资管部门。
定增市场持续高增长，2016年募资规模达1.68万亿元，但破发后如何高效获利？本报告基于2006-2016年893个破发项目，提出自适应破发回复策略，通过动态止盈止损（止盈20%、止损5%），实现年化收益率46.6%、最大回撤仅16.9%、Calmar比率2.754，近五年累计收益率591.9%，超额收益500.2%。相比传统破发持有策略，持仓时间缩短至1个月，资金利用效率大幅提升。适合量化研究员、金融工程分析师、定增投资者、券商自营及资管部门。
定增市场持续高增长，2016年募资规模达1.68万亿元，但破发后如何高效获利？本报告基于2006-2016年893个破发项目，提出自适应破发回复策略，通过动态止盈止损（止盈20%、止损5%），实现年化收益率46.6%、最大回撤仅16.9%、Calmar比率2.754，近五年累计收益率591.9%，超额收益500.2%。相比传统破发持有策略，持仓时间缩短至1个月，资金利用效率大幅提升。适合量化研究员、金融工程分析师、定增投资者、券商自营及资管部门。核心数据:年化收益率46.6%;最大回撤16.9%;Calmar比率2.754。
本报告由天风证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 30。
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适合量化研究员、金融工程分析师、定增投资者、券商自营等读者参考。
重点分析了金融投资、年化收益、天风证券等议题。