量化选股系列之六：高质量股票池构造体系Ⅱ，事件型风险研究

报告摘要

本报告延续三层股票池优化框架，深入研究负向事件对组合的影响。不可预测事件可及时剔除，月度平均胜率77.08%；可预测事件方面，构建财务质量打分模型，筛选45个有效指标。预警组合剔除后，沪深300年化超额12.50%，中证500年化超额13.62%，显著提升股票池质量。

📋 核心要点(部分)

1. 高质量股票池构造框架回顾
2. 不可预测负向事件研究
3. 可预测负向事件研究
4. 财务质量打分模型构建