量化选股系列之六：高质量股票池构造体系Ⅱ，事件型风险研究

2022-06金融投资31📊 光大证券¥2

📄 文件全名: 《量化选股系列之六：高质量股票池构造体系Ⅱ，事件型风险研究-光大证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融研究员股票策略师
📊 核心数据: 77.08%
12.50%
13.62%
🏷️ 核心议题: #金融投资#事件型风险

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报告摘要

本报告延续三层股票池优化框架，深入研究负向事件对组合的影响。不可预测事件可及时剔除，月度平均胜率77.08%；可预测事件方面，构建财务质量打分模型，筛选45个有效指标。预警组合剔除后，沪深300年化超额12.50%，中证500年化超额13.62%，显著提升股票池质量。

📋 核心要点(部分)

高质量股票池构造框架回顾
不可预测负向事件研究
可预测负向事件研究
财务质量打分模型构建

❓ 常见问题

《量化选股系列之六：高质量股票池构造体系Ⅱ，事件型风险研究》主要包含哪些内容?

本报告延续三层股票池优化框架，深入研究负向事件对组合的影响。不可预测事件可及时剔除，月度平均胜率77.08%；可预测事件方面，构建财务质量打分模型，筛选45个有效指标。预警组合剔除后，沪深300年化超额12.50%，中证500年化超额13.62%，显著提升股票池质量。核心数据:77.08%;12.50%;13.62%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 31。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融研究员、股票策略师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、事件型风险等议题。