可转债专题：低价转债多因子择债体系详解-中泰证券

2022-06金融投资18📊 中泰证券¥2

📄 文件全名: 《可转债专题报告系列之三：低价转债多因子择债体系-中泰证券》
🎯 适合读者: 投资者量化策略研究员可转债交易者
📊 核心数据: 31.43%, 1.7, 18.88%
🏷️ 核心议题: #金融投资#中泰证券#可转债

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报告摘要

本报告构建低价转债多因子择债体系，基于正股估值、盈利、成长、技术及转债五大类15小类因子，筛选打分前20%且剔除部分行业，策略平均持仓30只，2019年以来年化收益率31.43%，夏普比率1.7，最大回撤18.88%，适合稳健配置。

📋 核心要点(部分)

一、低价转债多因子指标（1.1确定低价转债规则、1.2低价转债多因子筛选）

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