六维主动股基因子精选与组合构建 | 华鑫证券量化选基策略

2022-06金融投资33📊 华鑫证券¥2
📄 文件全名
《运策决“基”之五：六维主动股基因子精选与组合构建-华鑫证券》
🎯 适合读者
量化投资者基金研究员资产配置者
📊 核心数据
  1. 20.14%
  2. 9.8%
  3. 1.93
🏷️ 核心议题
#金融投资#组合构建
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报告摘要

本报告从六大类20个细分因子中精选7个有效低相关因子，构建复合因子多空组合年化收益9.8%，ICIR高达1.93；精选20组合2013年至2022年5月年化收益20.14%，超额稳定。

📋 核心要点(部分)

  1. 研究样本和研究方法
  2. 因子分类测试
  3. 有效因子筛选
  4. 复合因子构建
  5. 精选20组合

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