小样本机器学习技术实现指数择时华西证券量化研究报告

2022-06金融投资19📊 华西证券¥2

📄 文件全名: 《机器学习择时系列之二：小样本机器学习技术实现指数择时-华西证券》
🎯 适合读者: 机构投资者量化研究员金融从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告探索机器学习在指数择时中的应用，通过生成对抗网络(GAN)对小样本数据进行增强，解决数据量少导致的欠拟合问题。逻辑回归模型结合GAN数据扩充后，择时策略表现显著提升，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

小样本学习基本理论
生成对抗网络与线性回归（FSL-LR）模型

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