使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-国泰君安量化研究

2022-07金融投资42📊 国泰君安¥2

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报告摘要

基于11类因子库筛选近百个有效因子，构建中证500指数增强策略，历史年化超额收益17.86%，超额最大回撤仅-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，样本外2022年超额8.87%，凸显稳健增强能力。

基于11类因子库筛选近百个有效因子，构建中证500指数增强策略，历史年化超额收益17.86%，超额最大回撤仅-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，样本外2022年超额8.87%，凸显稳健增强能力。核心数据:17.86%;-6.63%;3.65。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 42。

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适合量化投资者、指数增强策略研究者、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。