使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-国泰君安量化研究

报告摘要

基于11类因子库筛选近百个有效因子，构建中证500指数增强策略，历史年化超额收益17.86%，超额最大回撤仅-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，样本外2022年超额8.87%，凸显稳健增强能力。

📋 核心要点(部分)

1. 多因子模型介绍
2. 因子测试
3. 多因子加权
4. 策略表现
5. 风险提示