使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-国泰君安量化研究

报告摘要

基于11类因子库筛选近百个有效因子，构建中证500指数增强策略，历史年化超额收益17.86%，超额最大回撤仅-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，样本外2022年超额8.87%，凸显稳健增强能力。

《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-国泰君安量化研究》主要包含哪些内容?

基于11类因子库筛选近百个有效因子，构建中证500指数增强策略，历史年化超额收益17.86%，超额最大回撤仅-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，样本外2022年超额8.87%，凸显稳健增强能力。核心数据:17.86%;-6.63%;3.65。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 42。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、指数增强策略研究者、金融研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。