FOF基金组合构建实战：量化绝对收益之路系列之五，赛道基金增厚收益策略

2022-07金融投资31📊 华安证券¥2

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报告摘要

本报告为‘量化绝对收益之路’系列第五篇，详解进取型与激进型FOF组合构建方法。通过‘核心+卫星’框架，将风格轮动与行业信号结合，利用赛道基金增厚收益。进取型组合年化收益11.47%，夏普比1.58，为高风险偏好投资者提供实战参考。

本报告为‘量化绝对收益之路’系列第五篇，详解进取型与激进型FOF组合构建方法。通过‘核心+卫星’框架，将风格轮动与行业信号结合，利用赛道基金增厚收益。进取型组合年化收益11.47%，夏普比1.58，为高风险偏好投资者提供实战参考。核心数据:11.47%;1.58。

本报告由华安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 31。

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适合FOF投资者、量化研究员、资产配置者等读者参考。

重点分析了金融投资、FOF、量化绝等议题。