主动权益基金超额收益驱动因素选基体系构建-国海证券基金产品研究系列

2022-07金融投资42📊 国海证券¥2

📄 文件全名: 《基金产品研究系列报告（三）：哪些因素在驱动主动权益基金获得超额收益-国海证券》
🎯 适合读者: 基金投资者金融工程研究员资产配置人员
📊 核心数据: 6个精选因子
全市场类型
2022年7月
🏷️ 核心议题: #金融投资#系列

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报告摘要

本报告从个股发掘、动量驱动、交易能力等逻辑构建选基因子，回测发现全市场基金中多数因子效果更优，小市值低估值风格单调性更好。优选6个因子等权复合，选基效果提升，风险调整组合优化控制。

📋 核心要点(部分)

选基因子回测框架
不同赛道风格因子表现
综合选基因子优选
风险调整组合优化

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