量化市场观察：价量轮动策略跑赢基准，一致预期因子表现突出-东兴证券

2022-07金融投资21📊 东兴证券¥2
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《量化市场观察：价量轮动策略跑赢基准，一致预期因子表现突出-东兴证券》
🎯 适合读者
金融投资者量化研究员资产配置经理
📊 核心数据
  1. 15.03%
  2. 8.32%
  3. 0.67
🏷️ 核心议题
#金融投资#东兴证券#量化#观察
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报告摘要

东兴证券最新研报显示，基于价量的行业轮动策略年化收益率达15.03%，夏普比率0.67，超额收益率8.32%。一致预期因子在全部A股、沪深300和中证500中表现亮眼，北上资金持续净流入，关注电力、钢铁、国防军工等行业ETF。

📋 核心要点(部分)

  1. 价量轮动策略分析
  2. 行业配置与择时
  3. 北上资金动态
  4. 量化选股因子表现
  5. 可转债因子表现

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