系统化指数投资策略：从完善异象捕捉出发的量化指南

本报告提出系统化指数投资模式，通过动量生命周期、质量-价值、超预期盈余三大异象捕获方案，显著提升指数投资效果。策略长期跑赢Wind全A，收益来源分散，为主观与量化结合提供可溯源框架。

本报告由国盛证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 34。

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适合投资者、金融工程师、指数基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、量化指南等议题。