期货多因子系列:稳定样本下的期限结构因子回测分析-年化收益提升近一倍

报告摘要

本报告回测稳定样本下的期限结构因子，年化收益近乎增长一倍，考虑交易成本后仍有9%左右年化收益率，夏普率约1。最优参数组（回看期5日、调仓期15日）年化收益率12.61%，夏普比率1.19，策略表现稳定。

《期货多因子系列:稳定样本下的期限结构因子回测分析-年化收益提升近一倍》主要包含哪些内容?

本报告回测稳定样本下的期限结构因子，年化收益近乎增长一倍，考虑交易成本后仍有9%左右年化收益率，夏普率约1。最优参数组（回看期5日、调仓期15日）年化收益率12.61%，夏普比率1.19，策略表现稳定。核心数据:12.61%;1.19。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、期货研究员、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、稳定样本下等议题。