期货多因子系列:稳定样本下的期限结构因子回测分析-年化收益提升近一倍

2022-07金融投资16📊 中信期货¥2
📄 文件全名
《期货多因子系列（三）：稳定样本下的期限结构因子-中信期货》
🎯 适合读者
量化投资者期货研究员金融工程分析师
📊 核心数据
  1. 12.61%
  2. 1.19
🏷️ 核心议题
#金融投资#稳定样本下
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报告摘要

本报告回测稳定样本下的期限结构因子，年化收益近乎增长一倍，考虑交易成本后仍有9%左右年化收益率，夏普率约1。最优参数组（回看期5日、调仓期15日）年化收益率12.61%，夏普比率1.19，策略表现稳定。

📋 核心要点(部分)

  1. 期限结构与展期收益
  2. 稳定样本下的期限结构因子
  3. 样本品种及回测区间
  4. 策略搭建及回测结果

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