行业配置研究：寻找胜率与赔率的平衡，国海证券量化策略动态平衡

2022-07金融投资29📊 国海证券¥2

📄 文件全名: 《资产配置系列报告（四）：行业配置研究，寻找胜率与赔率的平衡-国海证券》
🎯 适合读者: 金融从业者投资研究人员量化分析师
📊 核心数据: 21.2%
14.7%
2.17
🏷️ 核心议题: #金融投资#寻找胜率#配置#赔率

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报告摘要

国海证券深度研究，提出胜率赔率二阶模型，通过动态平衡策略实现年化绝对收益21.2%，相对收益14.7%，信息比率2.17，相对最大回撤仅5.6%。最新推荐通信、银行、化工等6大行业及5只ETF，是追求稳定超额收益的量化配置指南。

📋 核心要点(部分)

行业配置研究体系
胜率与赔率的刻画
动态平衡策略
ETF投资策略

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