行业配置研究：寻找胜率与赔率的平衡，国海证券量化策略动态平衡

2022-07金融投资29📊 国海证券¥2

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报告摘要

国海证券深度研究，提出胜率赔率二阶模型，通过动态平衡策略实现年化绝对收益21.2%，相对收益14.7%，信息比率2.17，相对最大回撤仅5.6%。最新推荐通信、银行、化工等6大行业及5只ETF，是追求稳定超额收益的量化配置指南。

国海证券深度研究，提出胜率赔率二阶模型，通过动态平衡策略实现年化绝对收益21.2%，相对收益14.7%，信息比率2.17，相对最大回撤仅5.6%。最新推荐通信、银行、化工等6大行业及5只ETF，是追求稳定超额收益的量化配置指南。核心数据:21.2%;14.7%;2.17。

本报告由国海证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 29。

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适合金融从业者、投资研究人员、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、寻找胜率、配置、赔率等议题。