基本面量化系列（四）：质量因子构建与回测分析——浙商证券2022年研报

报告摘要

本文借鉴Kyosev等方法，筛选出5个真正影响盈利增长的质量变量（如ROE、盈利增长等），构建质量因子组合。2007年至今年化收益率26.82%，夏普比1.86，累计净值29.57，IC稳定性良好，为A股量化投资提供新视角。

《基本面量化系列（四）：质量因子构建与回测分析——浙商证券2022年研报》主要包含哪些内容?

本文借鉴Kyosev等方法，筛选出5个真正影响盈利增长的质量变量（如ROE、盈利增长等），构建质量因子组合。2007年至今年化收益率26.82%，夏普比1.86，累计净值29.57，IC稳定性良好，为A股量化投资提供新视角。核心数据:26.82%;1.86;29.57。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、浙商证券、年研报、回测等议题。