基本面量化系列（四）：质量因子构建与回测分析——浙商证券2022年研报

2022-07金融投资20📊 浙商证券¥2

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报告摘要

本文借鉴Kyosev等方法，筛选出5个真正影响盈利增长的质量变量（如ROE、盈利增长等），构建质量因子组合。2007年至今年化收益率26.82%，夏普比1.86，累计净值29.57，IC稳定性良好，为A股量化投资提供新视角。

本文借鉴Kyosev等方法，筛选出5个真正影响盈利增长的质量变量（如ROE、盈利增长等），构建质量因子组合。2007年至今年化收益率26.82%，夏普比1.86，累计净值29.57，IC稳定性良好，为A股量化投资提供新视角。核心数据:26.82%;1.86;29.57。

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 20。

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适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、浙商证券、年研报、回测等议题。