基本面量化系列（四）：质量因子构建与回测分析——浙商证券2022年研报

报告摘要

本文借鉴Kyosev等方法，筛选出5个真正影响盈利增长的质量变量（如ROE、盈利增长等），构建质量因子组合。2007年至今年化收益率26.82%，夏普比1.86，累计净值29.57，IC稳定性良好，为A股量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 质量变量简述
3. 检验潜在质量变量
4. 构建质量因子
5. 回测分析