基于商品产业链的日内截面CTA策略研究-中信期货2022

2022-07金融投资61📊 中信期货¥2

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报告摘要

中信期货研究发现，国内商品日内截面策略在产业链细分板块呈反转效应，全品种呈动量效应；七年回测卡玛比率超1，无交易成本接近3，交易成本影响显著。

中信期货研究发现，国内商品日内截面策略在产业链细分板块呈反转效应，全品种呈动量效应；七年回测卡玛比率超1，无交易成本接近3，交易成本影响显著。核心数据:卡玛比率超1;无成本卡玛比率接近3;七年回测。

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 61。

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适合量化CTA策略研究员、期货交易员、投资机构等读者参考。

重点分析了金融投资、商品产业链、日内截面、中信期货等议题。